Как использовать VSA на криптовалютном рынке

Особенности VSA-анализа на криптовалютном рынке
https://finansblog.ru/assets/finansblog.ru/catalog_images/kak-ispolzovat-vsa-na-kriptovalyutnom-ryinke.jpg.webp
Как использовать VSA на криптовалютном рынке

Метод VSA-анализа основан на предположении, что рыночные движения возникают из-за несоответствия спроса и предложения. Анализ выделяет три стадии: накопление, появление восходящей тенденции, потом начинается этап распределения. Большие деньги реализуют тот же механизм на криптовалютном рынке.

Автоматизируем VSA

Отличие VSA от других методов — дискреционность подхода. Спекулянт решает как поступить, руководствуясь субъективными суждениями. Это отличает метод от классических системных способов торговли, где трейдер руководствуется жестко заданными правилами.

Отметим, что под автоматизацией понимается не использование программного обеспечения, а попытка адаптировать дискреционный подход к системному взгляду на рынок. Таким образом трейдер сможет торговать и тратить меньше времени на размышления о том, как лучше поступить в конкретной рыночной ситуации.

Субъективно волатильность и объем каждый трейдер определяет на свой вкус, поэтому автоматизировать торговлю методом VSA сложно.

VSA и криптовалюты

Криптовалютные биржи отличаются большим количеством рыночных неэффективностей, которые возникают из-за прихода новых трейдеров с небольшим количеством капитала, почти полным отсутствием опыта. Субъективно они хотели купить кусочек дешевой криптовалюты до тех пор, пока она еще не выросла в цене. Другая категория спекулянтов ориентируется на уже известные монеты, но все равно торгует их неправильно.

Для автоматизации торговли используются паттерны:

  1. Ап-траст. Встречается на любом ТФ, легко определить на графике. Это сигнал медведей, который зазывает неопытных спекулянтов для срыва стопов. Чаще всего появляется сигнал наверху уровня консолидации, либо во время коррекции и ретестах уровней.
  2. Вытряхивание. Встречается на любом ТФ, легко определить на графике. Это сигнал быков, который как предыдущий, зазывает на рынок новых игроков. Паттерн зеркально противоположен Ап-трасту.

Иногда паттерны появляются во время тенденции. Для торговли во время тенденции к спекулянту предъявляются более высокие требования. Новичкам не рекомендуется.

Стратегия торговли

Рассмотрим на примере котировок BTC. Для стратегии потребуется информация о финансовом инструменте.

Данные:

  1. Волатильность бара меняется по закономерности OHLC, где O — open, H — hight, L – low, C — close
  2. Объем считается из определенного количества свечей, обычно от 20 до 50, после чего выводится среднее значение. Необходимо узнать, переходит ли свечка в один из паттернов.
  3. Тенденция. Используется EMA. Восходящая тенденция будет, если EMA ниже свечек.

По совокупности факторов открываются или закрываются сделки. Ап-траст говорит о необходимости продавать, вытряхивание — покупать.

Заключение

Использование VSA анализа на криптовалютном рынке дает трейдеру преимущества, поскольку учитывается специфика биржи, особенности поведения спекулянтов.

Практика показывает прибыльность стратегии при условии правильного использования полученных знаний. Тренироваться лучше на центовом счете.

Читайте так же:

Комментировать